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设t为现在时刻,T为期货合约的到期日,F:为期货的当前价格,St为现货的当前价格, r为无风险利率,d为连续的红利支付率。那么期货的理论价格Ft的公式为( )。
设t为现在时刻,T为期货合约的到期日,F:为期货的当前价格,St为现货的当前价格, r为无风险利率,d为连续的红利支付率。那么期货的理论价格Ft的公式为( )。
admin
2009-09-26
99
问题
设t为现在时刻,T为期货合约的到期日,F:为期货的当前价格,St为现货的当前价格, r为无风险利率,d为连续的红利支付率。那么期货的理论价格F
t
的公式为( )。
选项
A、F
t
=S
t
[1+(d-r)(T-t)/360]
B、F
t
=S
t
+(d-r)(T-t)/360
C、F
t
=S
t
e
(r-d×T-t)
D、F
t
=S
t
+(T-d)(T-t)/360
答案
C
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/giGg777K
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证券投资分析
原证券从业资格
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