假定无风险收益率为5％，投资人最优风险资产组合的期望收益率为15％，标准差为25％，试求：(复旦大学2017年真题) 假设投资人资产总额为1 000万元，需要借入多少无风险证券以构造期望收益率为19％的投资组合?

admin2019-05-09 79

问题假定无风险收益率为5％，投资人最优风险资产组合的期望收益率为15％，标准差为25％，试求：(复旦大学2017年真题)
假设投资人资产总额为1 000万元，需要借入多少无风险证券以构造期望收益率为19％的投资组合?

选项

答案假设投资人资产总额为1 000万元，需要借入400万无风险证券以构造预期收益率为19％的投资组合。

解析

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