基差值存在随到期日收敛的现象，某年3月到期的期货合约，以下哪一种现象为真?( )

admin2013-12-16 61

问题基差值存在随到期日收敛的现象，某年3月到期的期货合约，以下哪一种现象为真?( )

选项 A、2月15日的基差值一定大于2月20日的基差值
B、2月15日的基差值一定小于2月20日的基差值
C、于到期日时，基差值趋向于0
D、于到期日前，基差值均维持固定

答案C

解析基差值的大小受时间差价的影响。距期货合约到期时间长短，会影响持仓费的高低，进而影响基差值的大小。理论上，当期货合约到期时，持仓费会减小到零，基差也将变为零。

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