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  3. 仍按上题资料，该公司为降低风险，售出部分C股票，买进部分A股票，使A、B、C三种股票在证券组合中所占的比重变为50%、30%和20%，其他条件不变。 要求： (1)计算新证券组合的β系数； (2)计算新证券组合的风险收益率，并与原组合进行

仍按上题资料，该公司为降低风险，售出部分C股票，买进部分A股票，使A、B、C三种股票在证券组合中所占的比重变为50%、30%和20%，其他条件不变。 要求： (1)计算新证券组合的β系数； (2)计算新证券组合的风险收益率，并与原组合进行

admin2009-01-11  55
问题 仍按上题资料，该公司为降低风险，售出部分C股票，买进部分A股票，使A、B、C三种股票在证券组合中所占的比重变为50%、30%和20%，其他条件不变。
   要求：
   (1)计算新证券组合的β系数；
   (2)计算新证券组合的风险收益率，并与原组合进行比较。
选项
答案依题意，依题意，β1＝0.5，β2＝1.0，β3＝1.2，W1＝60%，W2＝30%，W3＝20%，则： 新证券组合的βρ＝0.5×50%+1.0×30%+1.2×10%＝0.79 (2)依题意，βρ＝0.79，Rm＝10%，RF＝4%，则 新证券组合的风险收益率 E(Rρ)＝βρ (Rm-RF) ＝0.79×(10%-4%) ＝4.74% 因为新证券组合的风险收益率为4.74%，小于原组合的6%，说明系统风险被降低了。
解析
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