利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该10年期政府债券的市场价格( )。

admin2015-03-07 57

问题利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该10年期政府债券的市场价格( )。

选项 A、保持不变
B、下降
C、上升
D、无法判断

答案B

解析正向收益率曲线意味着在某一时点上，投资期限越长收益率越高，这是收益率曲线最为常见的形态。假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品；如果预期收益率曲线变陡，则可以买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品；如果预期收益率曲线变得较为平坦，则可以买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。此时，该10年期政府债券的市场价格会下降。

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利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该10年期政府债券的市场价格( )。

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