下列关于久期的说法中，正确的有( )。

admin2021-04-28 46

问题下列关于久期的说法中，正确的有( )。

选项 A、久期也称持续期
B、久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量
C、久期的数学公式为

D、久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
E、各时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定

答案A,B,D,E

解析久期的数学公式为D=(1×PVxl+…+n×Pvxn)／Pvx(其中Pvxi表示第i期现金流现值，D表示久期)。

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风险管理

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