在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为(　　)时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。

admin2009-10-26 62

问题在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为(　　)时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。

选项 A、-1
B、-0.5
C、0.5
D、1

答案A,B

解析因为两种证券负相关，因而同时买入两种证券可抵消风险。

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