某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为( )。

admin2021-09-10 39

问题某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为( )。

选项 A、18．33％
B、12．93％
C、15．8％
D、19％

答案C

解析根据资本市场线方程：投资组合的预期收益率=无风险利率+[(市场组合的预期收益率﹣无风险利率)÷市场组合标准差]×投资组合的标准差；可计算得到：该投资组合的预期收益率=5％+(17％﹣5％)÷20％×18％=15．8％。

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