某投资人预计甲公司股价短期内不会有大的波动，因此采用了空头对敲策略，同时抛售了以1股甲公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，期权执行价格均为20元，到期时间均为3个月。看涨期权费为3元，看跌期权费为2元。如果到期日股价为21元，该投资人净损益为(

admin2016-11-15 65

问题某投资人预计甲公司股价短期内不会有大的波动，因此采用了空头对敲策略，同时抛售了以1股甲公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，期权执行价格均为20元，到期时间均为3个月。看涨期权费为3元，看跌期权费为2元。如果到期日股价为21元，该投资人净损益为( )元。

选项 A、0
B、5
C、4
D、2

答案C

解析到期日股价大于执行价格，看涨期权购买入会行权，空头看涨期权净损益=一(21一20)+3=2(元)。看跌期权购买入会放弃权利，空头看跌期权净损益=2(元)。该投资人净损益=2+2=4(元)。

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