借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2．5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为( )万。

admin2021-09-10 65

问题借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2．5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为( )万。

选项 A、9
B、1．5
C、60
D、8．5

答案D

解析每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LCD)。其中，违约损失率=1-违约回收率。则该笔贷款的预期损失=2．5％×100×(1-40％)=1．5(万)，非预期损失=10-1．5=8．5(万)。

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风险管理

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