现在是元月份，现行利率为5％，7月份基金期货价格为346．30美元，而12月份期货价格为360.00美元。是否存在套利机会?如果存在，你怎样操作?

admin2014-01-21 73

问题现在是元月份，现行利率为5％，7月份基金期货价格为346．30美元，而12月份期货价格为360.00美元。是否存在套利机会?如果存在，你怎样操作?

选项

答案此题考查运用期货进行套利，计算出不同市场或者不同交割时间的期货价格是解决此题的关键步骤。在此基础上根据卖高买低的原则进行套利交易。根据平价关系，12月期货的合理价格为： F_.12.=F_.6.(1+r)1/2=346．30×(1．05)1／2=354．35。12月期货实际价格与6月价格相比太高。你应卖空1月的合约，同时买进6月合约。

解析

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现在是元月份，现行利率为5％，7月份基金期货价格为346．30美元，而12月份期货价格为360.00美元。是否存在套利机会?如果存在，你怎样操作?

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