(中山大学2013)某银行的资产负债表如下，其中，BL、M1分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款CDl是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。如果该行管理层的目标项目是资本(净价值)，其存续期缺口是多少?

admin2019-08-13 74

问题 (中山大学2013)某银行的资产负债表如下，其中，BL、M1分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款CDl是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。

如果该行管理层的目标项目是资本(净价值)，其存续期缺口是多少?

选项

答案存续期缺口(久期缺口)指商业银行的资产和负债存续期按各自比例调整后所得的差额，等于商业银行净值存续期按照其在总资产中比例调整后的结果。记{A，L，N}={商业银行资产，负债，净值}，{D_A，D_L，D_N}={资产存续期，负债存续期，净值存续期}，则存续期缺口DGAP定义为： [*] 根据题意可知：D_A=(400×1．25+400×7．0)／1000=3．3，D_L=(450×1+450×5)／900=3，则： DGAP=D_A－D_L×k=3．3－3×900／1000=0．6。

解析

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