马科维茨投资组合理论的假设条件有( )。

admin2009-11-28 91

问题马科维茨投资组合理论的假设条件有( )。

选项 A、证券市场是有效的
B、存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出
C、投资者都是风险规避的
D、投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

答案A,C,D

解析所有经典资产组合或资产定价理论都建立在市场有效的基础上，即假定信息充分、公开、对称，且投资者具有理性，所以选A；马科维茨的资产组合理论中的投资者都是风险规避者，在收益率一方差直角坐标系中，元差异曲线是向右下方凸出的，所以选C；投资者是在权衡期望收益率和风险的基础上选择投资组合，从而得出有效边界的，所以选D。是否存在无风险资产并不是构造有效组合的必要条件。

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金融硕士联考（金融学基础）

专业硕士

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