按照资本资产定价模型，假定市场期望收益率为15%，无风险利率为8%；XYZ证券的期望收益率为17%，XYZ的贝塔值为1.25。下列说法正确的是(　　)。

admin2009-11-26 61

问题按照资本资产定价模型，假定市场期望收益率为15%，无风险利率为8%；XYZ证券的期望收益率为17%，XYZ的贝塔值为1.25。下列说法正确的是(　　)。

选项 A、XYZ被高估
B、XYZ价格合理
C、XYZ的阿尔法值为-0.25%
D、XYZ的阿尔法值为0.25%

答案D

解析由资本资产定价模型可得：E(R)=8%+1.25×(15%-8%)=16.75，实际的期望收益率=17%。所以α=17%-16.75%=0.25%，XYZ被低估了。

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投资规划

国际金融理财师(CFP)

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