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某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
admin
2020-06-18
46
问题
某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
选项
A、上涨1.84元
B、下跌1.84元
C、上涨2.02元
D、下跌2.02元
答案
A
解析
△P＝-P×D×△y/(1+y)＝-101.00×2×1%/(1+10%) =1.84。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/eDXM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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