下面几种VaR计算方法中，无须假设货币收益呈正态分布，而是曲线形，不足之处是这种方法需要一个大型数据库，而且计算量大。该方法是( )。

admin2015-07-27 74

问题下面几种VaR计算方法中，无须假设货币收益呈正态分布，而是曲线形，不足之处是这种方法需要一个大型数据库，而且计算量大。该方法是( )。

选项 A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、蒙特卡罗模拟法
D、净现值法

答案A

解析历史模拟法的优点是它并非假设货币收益呈正态分布，而明确记录了这些收益不是正态分布的，是曲线形。缺点是它需要一个大型数据库，而且计算量大。

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公司战略与风险管理

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