无风险收益率为0．07，市场期望收益率为0．15，证券X期望收益率为0．12，β值为1．3。那么你应该( )。

admin2018-08-29 68

问题无风险收益率为0．07，市场期望收益率为0．15，证券X期望收益率为0．12，β值为1．3。那么你应该( )。

选项 A、买入X，因为它被高估了
B、买入X，因为它被低估了
C、卖出X，因为它被低估了
D、卖出X，因为他被高估了

答案D

解析根据CAPM模型，证券X的收益率应为：0．07+1．3×(0．15－0．07)=0．174＞0．12，因此证券X收益率被低估，因此价格被高估，故应该卖出。故选D。

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金融硕士（金融学综合）

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