下列关于计算VAR值的方法，历史模拟法和蒙特卡洛模拟，下列选项说法不正确的是( )。

admin2009-05-21 58

问题下列关于计算VAR值的方法，历史模拟法和蒙特卡洛模拟，下列选项说法不正确的是( )。

选项 A、历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势
B、蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险
C、历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强
D、蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险
E、历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等

答案B,E

解析混淆了历史模拟法和蒙特卡洛模拟和优缺点比较，历史模拟法优点考虑了fattail现象、没有模型风险；缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度、对历史数据依赖性强、在度量大的资产组合风险时，工作量繁重。蒙特卡洛模拟优点是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等；缺点是成本高、计算量大，存在模型风险。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于计算VAR值的方法，历史模拟法和蒙特卡洛模拟，下列选项说法不正确的是( )。

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按照我国贷款风险分类标准，若借款人无法足额偿还本息，即使执行抵押或担保，也肯定要造成较大损失，这种贷款属于()。

以下关于借款人提前归还贷款的说法，错误的是()。

商业银行信贷业务经营管理组织架构包括()。

公司信贷的借款人应当是经银行监管机构核准登记的企事业法人。()

分析企业资金结构是否合理时要注意()等方面内容。

从资产负债表看，可能导致长期资产增加的借款需求影响因素是()。

投资作为经济增长的重要推动力之一，可以通过调整国家的投资结构使国民经济发展趋于平衡。()

下列属于具有代表性的信用风险量化模型的有()。

母乳喂养小儿的粪便特点为（）

由气体在工作轮里的离心力增压，在工作轮中渐扩通道流动时增压，以及在工作轮以后的扩压器和蜗壳等渐扩通道气体流动增压，从而使气体压力得到增加，指的是()。

装饰施工中，需在承重结构上开洞凿孔，应经相关单位书面许可，其单位是()。

下列属于结算机构的作用的是(　　)。

基金监管的首要目标是()。

提现率越大，货币乘数则()。

守时：整洁：习惯

标志着中国民族资产阶级开始登上政治舞台的运动是()

InApril,BritishresearchersatUniversityCollegeLondonfoundthat,ratherthantherecommendedfive,sevendailyportionsof

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