( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。

admin2015-10-27 73

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。

选项 A、历史模拟法
B、方差——协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析参数法又称为方差——协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

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证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

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( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。

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原证券从业资格

证券一般从业资格

进行买断式回购时，任何一家市场参与者待返售债券总余额应小于其在中央结算公司托管的自营债券总额的(　　)。

客户资产管理业务的下列风险中，属于市场风险的是(　　)。

投资者出示了股票账户卡和资金账户卡，证券经纪商就应接受委托。()

关于ETF二级市场交易，T日日终，中国结算上海分公司按照结算参与人委托，将(　　)从投资者证券账户划拨至结算参与人证券交收账户，再统一划拨至证券集中交收账户。

证券公司自营买卖业务的首要特点是()。

下列不属于证券经纪业务特点的是(　　)。

目前各国证券市场广泛采用的交收方式是滚动交收。()

主办报价券商可以买卖所推荐挂牌公司的股份。()

公正原则是指参与交易各方应当获得平等的机会。(　　)

关于法人申请证券账户注册资料查询的手续，下列说法正确的有()。

递延所得税资产

女，7个月。体重5．5kg。母乳喂养，量少，未加辅食。体检：神志清，精神可，稍苍白，腹部皮下脂肪0．5cm，肌肉稍松弛。可能诊断是

发行人应披露本次股票上市前首次公开发行股票的情况，包括()。

下列属于衡量财务结构指标的有:()。

下列有关防范货币资金风险的内部控制措施中，存在缺陷的是()。

一切事物和现象产生的最终根源都存在于（）。

下列选项表述正确的是(　　)第三段文字中的“食物吊桶”指的是(　　)

在一台主机上用浏览器无法访问到域名为www．sun．con的网站，并且在这台主机上执行tracert命令时有如下信息分析以上信息，会造成这种现象的原因是()。

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( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。

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进行买断式回购时，任何一家市场参与者待返售债券总余额应小于其在中央结算公司托管的自营债券总额的( )。

客户资产管理业务的下列风险中，属于市场风险的是( )。

投资者出示了股票账户卡和资金账户卡，证券经纪商就应接受委托。()

关于ETF二级市场交易，T日日终，中国结算上海分公司按照结算参与人委托，将( )从投资者证券账户划拨至结算参与人证券交收账户，再统一划拨至证券集中交收账户。

证券公司自营买卖业务的首要特点是()。

下列不属于证券经纪业务特点的是( )。

目前各国证券市场广泛采用的交收方式是滚动交收。()

主办报价券商可以买卖所推荐挂牌公司的股份。()

公正原则是指参与交易各方应当获得平等的机会。( )

关于法人申请证券账户注册资料查询的手续，下列说法正确的有()。

递延所得税资产

女，7个月。体重5．5kg。母乳喂养，量少，未加辅食。体检：神志清，精神可，稍苍白，腹部皮下脂肪0．5cm，肌肉稍松弛。可能诊断是

发行人应披露本次股票上市前首次公开发行股票的情况，包括()。

下列属于衡量财务结构指标的有:()。

下列有关防范货币资金风险的内部控制措施中，存在缺陷的是()。

一切事物和现象产生的最终根源都存在于（）。

下列选项表述正确的是( )第三段文字中的“食物吊桶”指的是( )

在一台主机上用浏览器无法访问到域名为www．sun．con的网站，并且在这台主机上执行tracert命令时有如下信息分析以上信息，会造成这种现象的原因是()。

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