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下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的是( )。
下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的是( )。
admin
2012-03-28
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问题
下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的是( )。
选项
A、无风险利率r为变量
B、没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
C、市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化
D、标的资产价格波动率为常数
E、假定标的资产价格遵从几何布朗运动
答案
B,C,D,E
解析
布莱克一斯科尔斯模型在推导前作了如下假定:(1) 无风险利率r为常数;(2) 没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;(3) 市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;(4) 标的资产价格波动率为常数;(5) 假定标的资产价格遵从几何布朗运动;(6) 标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利。
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