在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

admin2018-09-13 67

问题在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

选项 A、套利定价理论
B、资本资产定价模型
C、协方差
D、风险价值

答案D

解析风险评估方式判断，选D。
在一个既定的置信区间中，未来判断最大可能的损失，管理者应该使用风险价值。风险价值是指，在一个既定的置信区间或一个确定的时间段内，我们预期可能会发生的最大损失。
套利定价理论是基于多个因素来确定权益的成本。
资本资产定价模型是基于一个因素(风险因素)来确定权益成本。
协方差是用来衡量一组变量之间的变化方向和方式。

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在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

会计按其报告的对象不同，可分为(　　)。

财政管理体制是指(　　)。

不计提折旧的(　　)的固定资产折旧是按照统一规定的折旧率和固定资产原值计算的虚拟折旧。

根据本量利公式，下列等式正确的是(　　)。

按照跨国经营企业对外国企业的收购与被收购者的关系来分，收购可分为(　　)。

单身期的理财需求分析包括(　　)。

影响行业兴衰的主要因素有(　　)。

商业银行的资产业务主要包括(　　)。

关于β和标准差的作用，下列表述正确的有(　　)。

从下列茶品中选出不适合搭配白瓷茶具的茶品

感冒的辨证要点是

A．氢氧化铝凝胶B．硫糖铝C．甲氧氯普胺D．胶体次枸橼酸铋E．普鲁苯辛有胆汁反流的病人应服

我国公共财政的重要目标和基本特征是()。

有人说：中国这辆快速运行的列车上，不能没有乘客。这句话强调了：

某些市采购自行车，供公务员外出办公时用，规定公务员外出办公地点较近时采用自行车作为交通工具，你怎么看?

选项四个图形中，只有一个是由题干四个图形拼合而成的，请选出来。

软件系统设计的主要目的是为系统制定蓝图，()并不是软件设计模型所关注的。

ForacenturyandahalfthepianohasbeenoneofthemostpopularsoloinstrumentsforWesternmusic.Unlikestringandwindi

在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

会计按其报告的对象不同，可分为( )。

财政管理体制是指( )。

不计提折旧的( )的固定资产折旧是按照统一规定的折旧率和固定资产原值计算的虚拟折旧。

根据本量利公式，下列等式正确的是( )。

按照跨国经营企业对外国企业的收购与被收购者的关系来分，收购可分为( )。

单身期的理财需求分析包括( )。

影响行业兴衰的主要因素有( )。

商业银行的资产业务主要包括( )。

关于β和标准差的作用，下列表述正确的有( )。

从下列茶品中选出不适合搭配白瓷茶具的茶品

感冒的辨证要点是

A．氢氧化铝凝胶B．硫糖铝C．甲氧氯普胺D．胶体次枸橼酸铋E．普鲁苯辛有胆汁反流的病人应服

我国公共财政的重要目标和基本特征是()。

有人说：中国这辆快速运行的列车上，不能没有乘客。这句话强调了：

某些市采购自行车，供公务员外出办公时用，规定公务员外出办公地点较近时采用自行车作为交通工具，你怎么看?

选项四个图形中，只有一个是由题干四个图形拼合而成的，请选出来。

软件系统设计的主要目的是为系统制定蓝图，()并不是软件设计模型所关注的。

ForacenturyandahalfthepianohasbeenoneofthemostpopularsoloinstrumentsforWesternmusic.Unlikestringandwindi

会计按其报告的对象不同，可分为(　　)。

财政管理体制是指(　　)。

不计提折旧的(　　)的固定资产折旧是按照统一规定的折旧率和固定资产原值计算的虚拟折旧。

根据本量利公式，下列等式正确的是(　　)。

按照跨国经营企业对外国企业的收购与被收购者的关系来分，收购可分为(　　)。

单身期的理财需求分析包括(　　)。

影响行业兴衰的主要因素有(　　)。

商业银行的资产业务主要包括(　　)。

关于β和标准差的作用，下列表述正确的有(　　)。