在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

admin2018-09-13 58

问题在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

选项 A、套利定价理论
B、资本资产定价模型
C、协方差
D、风险价值

答案D

解析风险评估方式判断，选D。
在一个既定的置信区间中，未来判断最大可能的损失，管理者应该使用风险价值。风险价值是指，在一个既定的置信区间或一个确定的时间段内，我们预期可能会发生的最大损失。
套利定价理论是基于多个因素来确定权益的成本。
资本资产定价模型是基于一个因素(风险因素)来确定权益成本。
协方差是用来衡量一组变量之间的变化方向和方式。

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在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

产业布局政策一般遵循的原则包括(　　)。

经济学家根据一个周期的长短将经济周期分为(　　)。

会计核算要以会计信息为基础，会计信息质量对于会计核算有重要影响。下面原则中属于对会计信息的质量要求的原则的有(　　)。

下列关于投资与净资产比率的说法，正确的有(　　)。

下列关于负债和所有者权益的说法，正确的有(　　)。

用支出法来核算GDP可得出，在实际上生活中，对最终产品的购买(或需求)包括(　　)。

下列关于投资组合收益率的说法正确的有(　　)。

垄断优势理论认为比较优势理论从微观经济理论出发，忽略了宏观经济因素的分析，尤其是忽略了国际分工中比较成本的作用。(　　)

在分业经营模式下，商业银行绝对不可以经营非银行业务；同样，非银行金融机构也绝对不可以办理银行业务。(　　)

垄断竞争型行业的特点之一是生产的产品同质不同种。(　　)

关于氧化应激引起细胞凋亡的可能机制描述中不正确的是

初患急性泌尿系感染的小儿首选用药是

以下能引起周围性呼吸衰竭的是

药物经济学研究的四种方法中主要区别在于

对于价值型的股票，每股盈余成长率是最常用的辅助估值工具。()

根据行政诉讼法律制度的规定，下列有关行政诉讼第一审普通程序的表述中，正确的有()。

简述现代迁移理论的基本观点。

Whydidmanywomenfeelthatknittingwasoutofdate?Theauthorworetheredsockshergrandmotherhadknittedforher

______in1292,thebridgeisover700yearsold.

Theyarewell______witheachothersincetheyoncestudiedinthesameuniversity

在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

产业布局政策一般遵循的原则包括( )。

经济学家根据一个周期的长短将经济周期分为( )。

会计核算要以会计信息为基础，会计信息质量对于会计核算有重要影响。下面原则中属于对会计信息的质量要求的原则的有( )。

下列关于投资与净资产比率的说法，正确的有( )。

下列关于负债和所有者权益的说法，正确的有( )。

用支出法来核算GDP可得出，在实际上生活中，对最终产品的购买(或需求)包括( )。

下列关于投资组合收益率的说法正确的有( )。

垄断优势理论认为比较优势理论从微观经济理论出发，忽略了宏观经济因素的分析，尤其是忽略了国际分工中比较成本的作用。( )

在分业经营模式下，商业银行绝对不可以经营非银行业务；同样，非银行金融机构也绝对不可以办理银行业务。( )

垄断竞争型行业的特点之一是生产的产品同质不同种。( )

关于氧化应激引起细胞凋亡的可能机制描述中不正确的是

初患急性泌尿系感染的小儿首选用药是

以下能引起周围性呼吸衰竭的是

药物经济学研究的四种方法中主要区别在于

对于价值型的股票，每股盈余成长率是最常用的辅助估值工具。()

根据行政诉讼法律制度的规定，下列有关行政诉讼第一审普通程序的表述中，正确的有()。

简述现代迁移理论的基本观点。

Whydidmanywomenfeelthatknittingwasoutofdate?Theauthorworetheredsockshergrandmotherhadknittedforher

______in1292,thebridgeisover700yearsold.

Theyarewell______witheachothersincetheyoncestudiedinthesameuniversity

产业布局政策一般遵循的原则包括(　　)。

经济学家根据一个周期的长短将经济周期分为(　　)。

会计核算要以会计信息为基础，会计信息质量对于会计核算有重要影响。下面原则中属于对会计信息的质量要求的原则的有(　　)。

下列关于投资与净资产比率的说法，正确的有(　　)。

下列关于负债和所有者权益的说法，正确的有(　　)。

用支出法来核算GDP可得出，在实际上生活中，对最终产品的购买(或需求)包括(　　)。

下列关于投资组合收益率的说法正确的有(　　)。

垄断优势理论认为比较优势理论从微观经济理论出发，忽略了宏观经济因素的分析，尤其是忽略了国际分工中比较成本的作用。(　　)

在分业经营模式下，商业银行绝对不可以经营非银行业务；同样，非银行金融机构也绝对不可以办理银行业务。(　　)

垄断竞争型行业的特点之一是生产的产品同质不同种。(　　)