某债券采取复利的计息方式，每年计息一次，年利率为16%，该债券的久期为0.4年，则该债券的修正久期等于( )。

admin2010-05-05 98

问题某债券采取复利的计息方式，每年计息一次，年利率为16%，该债券的久期为0.4年，则该债券的修正久期等于( )。

选项 A、0.476年
B、0.345年
C、0.416年
D、0.384年

答案B

解析为了计算方便起见，当收益率采用一年计一次复利的形式时，常用修正的久期(modified duration)来代替久期。修正的久期的定义式为：

式中，D*是麦考利修正久期，r为利率。

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