已知某日巴黎外汇市场欧元兑美元的报价为：即期汇率 1．2810／40 3个月调期率 60／10 6个月调期率 120／50 求：(1)客户买入美元，择期从即期到6个月时的择期汇率； (2)客

admin2015-07-30 39

问题已知某日巴黎外汇市场欧元兑美元的报价为：
即期汇率 1．2810／40
3个月调期率 60／10
6个月调期率 120／50
求：(1)客户买入美元，择期从即期到6个月时的择期汇率；
(2)客户卖出美元，择期从3个月到6个月时的择期汇率。

选项

答案因为即期汇率是EUR1=USD1．2810—1．2840 3个月调期率为60／10，美元贴水。所以有3个月时的择期汇率为EUR1=USD1．2750—1．2830 6个月调期率为120／50，美元贴水。同样6个月的择期汇率为EUR1=USD1．2690—1．2790 (1)所以若客户买入美元6个月时的择期汇率为(银行在这六个月中最有利的卖出价) EUR1=USD1．2840 (2)如客户卖出美元，择期从3个月到6个月时的择期汇率为EUR1=USD1．2690。

解析

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已知某日巴黎外汇市场欧元兑美元的报价为：即期汇率 1．2810／40 3个月调期率 60／10 6个月调期率 120／50 求：(1)客户买入美元，择期从即期到6个月时的择期汇率； (2)客

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一只股票现在的价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元，假如无风险利率是8%。(1)简述风险中性定价法的基本思想。(2)用风险中性定价法计算，执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值是多少?

假定外汇市场美元兑换马克的即期汇率是1美元换1.8马克，美元的利率是8%，马克利率是4%。(1)简述无套利定价原则；(2)试问一年后远期无套利的均衡汇率是多少?

下表显示了两种资产组合的风险和收益比率。根据前表参照证券市场线作出的资产组合R的图形，R位于()。

下列哪种债券的久期最长?()

根据蒙代尔—弗莱明模型，在固定汇率制下()。

根据凯恩斯的流动性偏好理论，当预期利率上升时，人们就会()。

对于中央银行的公开市场业务对利率的影响这一问题，可贷资金模型和流动性偏好模型分别得出了怎样的结论，这两种结论是否一致?

根据期限选择和流动性溢价理论，水平的收益曲线表明()。

比较不同的汇率制度下的国际收支自发调节机制。

阅读下面的对话，根据其内容写一篇有关一起交通事故的记叙文。要求：1．所写短文应与对话相关内容意义相符，涵盖其要点。2．用你自己的语言来表达，可以改写对话中的句子，但不可以照抄原句。注意：词数80词左右。Ma

IoncewenttoatowninthenorthofEnglandonbusiness.Itwasabout7:30intheeveningwhenIreachedthehotel.Them

男，7岁。因尿少、浮肿入院，体检：两侧眼睑及下肢浮肿，血压150／90mmHg(20．0kPa／12．0kPa)，尿镜检RBC20个／HP，蛋白(+++)，血浆白蛋白2．0g／L。最可能的诊断是

关于投标担保，下列说法中正确的是()。

统计从业资格认定的承办机关是()。

根据我国账户和支付结算制度的规定，下列有关论述中正确的有(　　　)。

教师角色意识形成的几个阶段分别为()。

Anewfactory,anoil-wellintheNorthSea,cancostmillionsofpoundstoconstructand______production.

已知某日巴黎外汇市场欧元兑美元的报价为： 即期汇率 1．2810／40 3个月调期率 60／10 6个月调期率 120／50 求：(1)客户买入美元，择期从即期到6个月时的择期汇率； (2)客

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