两个收益完全负相关的证券组成的资产组合，最小方差资产组合的标准差是 ( )(清华大学2017年真题)

admin2018-11-28 41

问题两个收益完全负相关的证券组成的资产组合，最小方差资产组合的标准差是 ( )(清华大学2017年真题)

选项 A、0
B、1
C、大于0
D、等于两种证券标准差之和

答案A

解析两种证券收益完全负相关，MPV的标准差为零。

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