某债券的理论上的市场价格上涨了8％，其修正久期为2年，则其理论上的市场利率变动为( )。

admin2023-02-02 45

问题某债券的理论上的市场价格上涨了8％，其修正久期为2年，则其理论上的市场利率变动为( )。

选项 A、－4％
B、4％
C、－16％
D、16％

答案A

解析在给定收益率变化下，债券价格的百分比变化与修正久期变化方向相反。修正久期越大，由给定收益率变化所引起的价格变化越大，其公式为：

=－D_moddy。由题可知：dy=

/D_mod=－8％/2=－4％。

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