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  3. 证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为(　　)。

证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为(　　)。

admin2009-11-26  27
问题 证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为(　　)。
选项 A、0.038
B、0.042
C、0.048
D、0.054
答案A
解析 利用ρ=，然后根据协方差公式得：cov(rX，rY)=ρσXσY=0.038。
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