下表是股票基金五年来超过无风险收益率的年收益率情况，公牛基金收益率的标准差为21．24％，独角兽基金收益率的标准差为14．85％。公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少?夏普比例分别是多少?假设有一个投资者的效用方程U=E(r)一0．01

admin2018-07-29 58

问题下表是股票基金五年来超过无风险收益率的年收益率情况，公牛基金收益率的标准差为21．24％，独角兽基金收益率的标准差为14．85％。

公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少?夏普比例分别是多少?假设有一个投资者的效用方程U=E(r)一0．015σ²，将以上任一基金与无风险债券混合投资，根据下面情况，将选择哪一种策略?

选项

答案设公牛基金的资产组合简写为G，独角兽基金简写为D。由表格可得E(r_G)一r_f=11．16％，E(r_D)一r_f=8．42％，期望收益是过去五年的算数平均。则夏普指数为： S_G=[*]=0．53 S_D=[*]=0．57 因此，从夏普指数分析，独角兽基金更加优秀。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/cAEa777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

[2008年1月]若从原点出发的质点M向x轴的正向移动一个和两个坐标单位的概率分别是，则该质点移动3个坐标单位的概率是()。

[2007年10月]某电镀厂两次改进操作方法，使用锌量比原来节省15％，则平均每次节约()。

[2008年1月]申请驾照时必须参加理论考试和路考且两种考试均通过，若在同一批学员中有70％的人通过了理论考试，80％的人通过了路考，则最后领到驾驶执照的人有60％。(1)10％的人两种考试都没通过；(2)20％人仅通过了路考。

试从社会工作员身份及角度，说明社会工作实务过程中，如何从“以人为本”及“以社区为本”的基础上，建构实务介入概念。理论框架和介入过程模式?(可以选择个人、小组、社区其中一种的介入方式)(中山大学2010年研)

社会政策与社会工作的关系。(华东理工2011年研)

理论在社会工作过程中的功能。(华中农大2012年研)

在生产的三个阶段中，问：如果P(L)=0．或P(K)=0，成F(L)=P(K)，厂商应在何处经营?

下面哪个学派的货币需求的决定因素包括了制度因素?()

引入差分放大电路的目的是【】

以下关于质量方针和质量目标的描述中错误的是

干扰乙醇氧化代谢的药物是

牙嵌入性脱位X线表现为

女性，因皮肤紫癜1个月，牙龈出血不止2天，高热，贫血进行性加重，伴乏力、头晕、心悸住院，肝、脾、淋巴结不大、胸骨无压痛。化验：血红蛋白、白细胞、血小板低于正常，骨髓增生极度减低。该患者可能是

网络计划时间优化的基本方法是()。

建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为()。按照环境保护“三同时”制度的规定，落实防治污染和生态破坏的措施及经费概算的工作应当在()完成。

根据经济订货批量的基本模型，下列各项中，可能导致经济订货批量提高的是()。

下列归属于我国第一、二大淡水湖泊、第一、二大咸水湖泊的是()。

下列对第二、四段中加点词语的理解，准确的一项是。下列有关半导体纳米晶体技术的阐述，不正确的一项是。

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

[2008年1月]若从原点出发的质点M向x轴的正向移动一个和两个坐标单位的概率分别是，则该质点移动3个坐标单位的概率是()。

[2007年10月]某电镀厂两次改进操作方法，使用锌量比原来节省15％，则平均每次节约()。

[2008年1月]申请驾照时必须参加理论考试和路考且两种考试均通过，若在同一批学员中有70％的人通过了理论考试，80％的人通过了路考，则最后领到驾驶执照的人有60％。(1)10％的人两种考试都没通过；(2)20％人仅通过了路考。

试从社会工作员身份及角度，说明社会工作实务过程中，如何从“以人为本”及“以社区为本”的基础上，建构实务介入概念。理论框架和介入过程模式?(可以选择个人、小组、社区其中一种的介入方式)(中山大学2010年研)

社会政策与社会工作的关系。(华东理工2011年研)

理论在社会工作过程中的功能。(华中农大2012年研)

在生产的三个阶段中，问：如果P(L)=0．或P(K)=0，成F(L)=P(K)，厂商应在何处经营?

下面哪个学派的货币需求的决定因素包括了制度因素?()

引入差分放大电路的目的是【】

以下关于质量方针和质量目标的描述中错误的是

干扰乙醇氧化代谢的药物是

牙嵌入性脱位X线表现为

女性，因皮肤紫癜1个月，牙龈出血不止2天，高热，贫血进行性加重，伴乏力、头晕、心悸住院，肝、脾、淋巴结不大、胸骨无压痛。化验：血红蛋白、白细胞、血小板低于正常，骨髓增生极度减低。该患者可能是

网络计划时间优化的基本方法是()。

建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为()。按照环境保护“三同时”制度的规定，落实防治污染和生态破坏的措施及经费概算的工作应当在()完成。

根据经济订货批量的基本模型，下列各项中，可能导致经济订货批量提高的是()。

下列归属于我国第一、二大淡水湖泊、第一、二大咸水湖泊的是()。

下列对第二、四段中加点词语的理解，准确的一项是______。下列有关半导体纳米晶体技术的阐述，不正确的一项是______。

下列对第二、四段中加点词语的理解，准确的一项是。下列有关半导体纳米晶体技术的阐述，不正确的一项是。