采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为( )。

admin2013-03-12 46

问题采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为( )。

选项 A、13．33％
B、16．67％
C、30．00％
D、83．33％

答案D

解析违约损失率(LGD)=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)／违约风险暴露=1-(1．04-0．84)／1．2=83．33％。所以，正确答案为D。

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风险管理

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