某银行有贷款1 000万元，其违约损失率为85％，现利用国债进行风险对冲，经过风险缓冲稀释后的违约风险暴露为750万，求实际贷款违约损失率。(上海财经大学2018年真题)

admin2018-11-25 55

问题某银行有贷款1 000万元，其违约损失率为85％，现利用国债进行风险对冲，经过风险缓冲稀释后的违约风险暴露为750万，求实际贷款违约损失率。(上海财经大学2018年真题)

选项

答案实际贷款违约损失率=750×85％／1 000=63．75％。

解析

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