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已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%IA证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 要求:(1)计算下列指标:①该证
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%IA证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 要求:(1)计算下列指标:①该证
admin
2014-05-20
71
问题
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%IA证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。
要求:(1)计算下列指标:①该证券投资组合的预期收益率}②A证券的标准差;③B证券的标准差;④A证券与B证券的相关系数;⑤该证券投资组合的标准差。
(2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合(1)的计算结果回答以下问题:①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?
选项
答案
(1)证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6% A证券的标准差=[*]=12% B证券的标准差=[*]=20% A证券与B证券的相关系数=0.0048/(0.12×0.2)=0.2 证券投资组合的标准差 [*] (2)相关系数的大小对投资组合收益率没有影响l对投资组合的风险有影响,相关系数越大,投资组合的风险越大。
解析
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