下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1，mcxVaRavg)+Max(sVaRt-1，msxsVaRavg)，表述正确的有( )。

admin2018-03-28 58

问题下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaR_t-1，mcxVaR_avg)+Max(sVaR_t-1，m_sxsVaR_avg)，表述正确的有( )。

选项 A、最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaR_t-1)乘以ms，ms固定为3
B、最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
C、sVaR_t-1是根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
D、VaR_t-1为根据内部模型计量的季末风险价值
E、VaR_t-1为最近60个交易日风险价值的均值乘以m_c，m_c最小为3

答案B,C,E

解析 VaR为一般风险价值，为以下两项中的较大值：(1)根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaR_t-1)。(2)最近60个交易日风险价值的均值(VaR_avg)乘以m_c，m_c最小为3，根据返回检验的突破次数可以增加附加因子。sVaR为压力风险价值，为以下两项中的较大值：(1)根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaR_t-1)。(2)最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaR_avg)乘以m_s.m_s最小为3。

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