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下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中，正确的是( )。
下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中，正确的是( )。
admin
2017-05-09
63
问题
下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中，正确的是( )。
选项
A、β系数不可能为负值
B、β系数是影响证券收益的唯一因素
C、投资组合的β系数是组合中各证券β系数的算术平均数
D、β系数反映的是证券的系统风险
答案
D
解析
某证券的β系数=该证券与市场组合的相关系数×该证券的标准差／市场组合标准差，可见当证券与市场组合的相关系数小于0时，该证券β系数为负值，所以选项A不正确；必要报酬率Ri=无风险收益率+风险收益率=Rf+p(Rm一Rf)，证券收益率受无风险利率、市场组合收益率和β系数共同影响，所以选项B不正确；投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项C不正确。
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本试题收录于：
财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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