下列关于三种计算风险价值方法的优缺点说法，错误的是( )。 Ⅰ.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值 Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑 Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设 Ⅳ.蒙特卡罗模拟法

admin2022-04-01 82

问题下列关于三种计算风险价值方法的优缺点说法，错误的是( )。
Ⅰ.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值
Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

选项 A、Ⅰ和Ⅲ
B、Ⅲ和Ⅳ
C、Ⅰ和Ⅱ
D、只有Ⅰ

答案A

解析 Ⅰ项，方差-协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具，其风险无法用方差-协方差法来准确计量。Ⅲ项，蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。

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根据现行消费税政策，下列业务应缴纳消费税的有()。(2010年)

下列项目中，计征土地增值税时需要用评估价格来确定转让房地产收入、扣除项目金额的包括()。(2003年)

在国际税收实践活动中，缔结的国际税收协定大多数是()。

某公司2014年10月以获奖方式获得小汽车10辆自用，无法取得该型号汽车的市场价格，国家税务总局规定的同类型应税车辆的最低计税价格为200000元／辆。则该公司应缴纳车辆购置税额为()元。

下列项目属于营业税改征增值税试点行业的有()。

下列关于资产组合风险监控的关键风险指标的表述，错误的是()。[2015年10月真题]

下列描述的变化是因为大动脉管壁硬化所导致的。哪个是不正确的

参与免疫溶血反应的成分是

建设项目竣工验收在正常情况下的验收范围包括()。

该公司流动比率为(　　)。该公司的现金比率为(　　)。

下列业务中，应当征收营业税的是()。

股票投资的系统风险包括()。

企业标志系统管理应达到的标准有()。

在单位日常工作中，有些事情是时间紧急但不是很重要，有些事情非常重要但不是非常紧急。面对这些事情你会怎么做？

科学研究不应寻求绝对的普遍真理——2012年英译汉及详解SincethedaysofAristotle,asearchforuniversalprincipleshascharacterizedthescientificen

下列哪一种活动中，只存在同步关系?()

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下列项目中，计征土地增值税时需要用评估价格来确定转让房地产收入、扣除项目金额的包括()。(2003年)

在国际税收实践活动中，缔结的国际税收协定大多数是()。

某公司2014年10月以获奖方式获得小汽车10辆自用，无法取得该型号汽车的市场价格，国家税务总局规定的同类型应税车辆的最低计税价格为200000元／辆。则该公司应缴纳车辆购置税额为()元。

下列项目属于营业税改征增值税试点行业的有()。

下列关于资产组合风险监控的关键风险指标的表述，错误的是()。[2015年10月真题]

下列描述的变化是因为大动脉管壁硬化所导致的。哪个是不正确的

参与免疫溶血反应的成分是

建设项目竣工验收在正常情况下的验收范围包括()。

该公司流动比率为( )。该公司的现金比率为( )。

下列业务中，应当征收营业税的是()。

股票投资的系统风险包括()。

企业标志系统管理应达到的标准有()。

在单位日常工作中，有些事情是时间紧急但不是很重要，有些事情非常重要但不是非常紧急。面对这些事情你会怎么做？

科学研究不应寻求绝对的普遍真理——2012年英译汉及详解SincethedaysofAristotle,asearchforuniversalprincipleshascharacterizedthescientificen

下列哪一种活动中，只存在同步关系?()

该公司流动比率为(　　)。该公司的现金比率为(　　)。