下列关于三种计算风险价值方法的优缺点说法，错误的是( )。 Ⅰ.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值 Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑 Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设 Ⅳ.蒙特卡罗模拟法

admin2022-04-01 80

问题下列关于三种计算风险价值方法的优缺点说法，错误的是( )。
Ⅰ.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值
Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

选项 A、Ⅰ和Ⅲ
B、Ⅲ和Ⅳ
C、Ⅰ和Ⅱ
D、只有Ⅰ

答案A

解析 Ⅰ项，方差-协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具，其风险无法用方差-协方差法来准确计量。Ⅲ项，蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。

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纳税人缴纳税款时，税务机关必须给纳税人或扣缴义务人开具完税凭证，这种做法体现的纳税人权利是()。(2017年)

下列项目中，计征土地增值税时需要用评估价格来确定转让房地产收入、扣除项目金额的包括()。(2003年)

在税收分配活动中，税法的调整对象是()。(2002年)

按照增值税专用发票管理制度规定，增值税一般纳税人出现下列情况不得开具增位专用发票的有()。

动液面波动范围超过±()m必须查明原因或复测验证。

关于关节脱位特有体征的叙述，哪项是正确的

肿瘤的实质是指

医疗机构及其执行职务的人员发现传染病疫情应按规定和时限进行(　　)县级以上人民政府有关部门发现传染病疫情时应当及时向同级人民政府卫生行政部门进行(　　)

为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是(　　)的作用。

中央银行通常根据当前宏观经济走势，运用(　　)等货币政策工具来达到货币政策目标。

确定采购计划中的下单数量时不考虑()。

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克吕尼运动

下列权利中，著作权人可以转让的是()(2014年一法专一第18题)

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纳税人缴纳税款时，税务机关必须给纳税人或扣缴义务人开具完税凭证，这种做法体现的纳税人权利是()。(2017年)

下列项目中，计征土地增值税时需要用评估价格来确定转让房地产收入、扣除项目金额的包括()。(2003年)

在税收分配活动中，税法的调整对象是()。(2002年)

按照增值税专用发票管理制度规定，增值税一般纳税人出现下列情况不得开具增位专用发票的有()。

动液面波动范围超过±()m必须查明原因或复测验证。

关于关节脱位特有体征的叙述，哪项是正确的

肿瘤的实质是指

医疗机构及其执行职务的人员发现传染病疫情应按规定和时限进行( )县级以上人民政府有关部门发现传染病疫情时应当及时向同级人民政府卫生行政部门进行( )

为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是( )的作用。

中央银行通常根据当前宏观经济走势，运用( )等货币政策工具来达到货币政策目标。

确定采购计划中的下单数量时不考虑()。

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下列权利中，著作权人可以转让的是()(2014年一法专一第18题)

医疗机构及其执行职务的人员发现传染病疫情应按规定和时限进行(　　)县级以上人民政府有关部门发现传染病疫情时应当及时向同级人民政府卫生行政部门进行(　　)

为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是(　　)的作用。

中央银行通常根据当前宏观经济走势，运用(　　)等货币政策工具来达到货币政策目标。

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