A证券的期望报酬率为12％，标准差为15％；B证券的期望报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有( )。

admin2019-06-27 51

问题 A证券的期望报酬率为12％，标准差为15％；B证券的期望报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有( )。

选项 A、最小方差组合是全部投资于A证券
B、最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

答案A,B,C

解析本题题干中说明是有效边界与机会集重合，说明该题机会集曲线上不存在无效投资组合，即整个机会集曲线就是从最小方差组合点到最高报酬率点的有效集，也就是说在机会集上没有向左凸出的部分，而A的标准差低于B，所以，最小方差组合是全部投资于A证券，即A的说法正确；投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数，因为B的期望报酬率高于A，所以最高期望报酬率组合是全部投资于B证券，即B正确；因为机会集曲线没有向左凸出的部分，所以，两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱，C的说法正确；因为风险最小的投资组合为全部投资于A证券，期望报酬率最高的投资组合为全部投资于B证券，所以D的说法错误。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/aqIc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

A证券的期望报酬率为12％，标准差为15％；B证券的期望报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有( )。

财务成本管理

注册会计师

假定甲企业的信用等级高于乙企业，则下列表述正确的是()。

A公司拟发行附认股权证的公司债券筹资，债券的面值为1000元，期限10年，票面利率为6％，同时，每张债券附送10张认股权证。假设目前长期公司债的市场利率为9％，则每张认股权证的价值为()元。

某公司有负债的股权资本成本为20％，债务税前资本成本为6％，以市值计算的债务与企业价值的比为1：3。若公司目前处于免税期，则无负债企业的权益资本成本为()。

某企业本期财务杠杆系数为1．5，上期息税前经营利润为450万元，在无优先股的情形下，则上期实际利息费用为()万元。

下列关于项目投资决策的表述中，正确的是()。

常用的埋弧焊丝有哪些?

下列各项，不属妊娠禁用药物的是

下面关于盈亏平衡分析的具体做法论述正确的是()。

按照《建设工程质量管理条例》规定，下列关于工程监理责任、权限的说法中，正确的是()。

建筑产品的多样性和生产的单件性使得每个建设工程项目都要______。

特定客户资产管理业务，又称“专户理财业务”，其资产托管人由（）担任。

第24届冬季奥林匹克运动会将于2022年在中国北京一张家口举办，共设7个大项15个分项109个小项的比赛。下列体育图标中，标识“高山滑雪”的是()。

在充分就业的情况下，下列哪一因素可能导致通货膨胀?()

Readthememoandtheletterbelow.Completethecustomercomplaintform.Writeawordorphrase(inCAPITALLETTERS)orn