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  3. 往下列信贷资产组合度量模型中，属于信贷资产组合的风险～收益均衡模型的是( )。

往下列信贷资产组合度量模型中，属于信贷资产组合的风险～收益均衡模型的是( )。

admin2013-04-22  53
问题 往下列信贷资产组合度量模型中，属于信贷资产组合的风险～收益均衡模型的是(    )。
选项 A、信用度量制模型
B、KMV组合管理人模型
C、阿尔特曼组合模型
D、死亡率模型
E、KPMC风险中性定价模型
答案A,B,C
解析 对信贷资产组合信贷风险进行量化度量及其管理的模型分为两类：一类是寻求信贷资产组合的风险一收益均衡的模型(如KMV组合管理人模型和阿尔特曼组合模型等)；另一类主要集中于风险维度和计算贷款组合的受险价值量(VaR)的模型(如信用度量制模型)。
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