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  3. 考虑两种完全负相关的风险资产A和B，A的期望收益率为10%，标准差为16%，B的期望收益率为8%，标准差为12%，A和B在最小方差组合中的权重分别为(　　)。

考虑两种完全负相关的风险资产A和B，A的期望收益率为10%，标准差为16%，B的期望收益率为8%，标准差为12%，A和B在最小方差组合中的权重分别为(　　)。

admin2009-11-26  30
问题 考虑两种完全负相关的风险资产A和B，A的期望收益率为10%，标准差为16%，B的期望收益率为8%，标准差为12%，A和B在最小方差组合中的权重分别为(　　)。
选项 A、0.24；0.76
B、0.43；0.57
C、0.50；0.50
D、0.57；0.43
答案B
解析 完全负相关的两种风险资产的相关系数为-1，根据组合标准差公式可知最小方差组合的标准差为零，因此A的投资比重乘以A的标准差等于B的投资比重乘以B的标准差，设对A的投资比重为x，则有x·16%=(1-x)·12%。可得：x=42.86%。所以A、B的权重分别为0.43和0.57。
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