A股票要求的收益率为18％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．5，市场投资组合要求的收益率是14％，市场组合的标准差是4％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为( )。

admin2016-02-01 77

问题 A股票要求的收益率为18％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．5，市场投资组合要求的收益率是14％，市场组合的标准差是4％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为( )。

选项 A、1．88％；3．125
B、1．82％；1．75
C、4．25％；3．125
D、5．25％；3．125

答案A

解析 β=0．5×25％／4％=3．125由：R_f+3．125×(14％一R_f)=18％得：R_f=12．12％市场风险溢酬=14％一12．12％=1．88％

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财务与会计

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