某金融机构的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年；负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性( )。

admin2023-03-03 78

问题某金融机构的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年；负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性( )。

选项 A、减弱
B、不变
C、无法判断
D、增强

答案D

解析用D_A表示总资产的加权平均久期，D_L表示总负债的加权平均久期，V_A表示总资产，V_L表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产的变化为：△V_A=-[D_A×V_A×△R／(1+R)]=﹣[4×500×△R／(1+R)]=﹣2000×△R／(1+R)；负债的变化为：△V_L=-[D_L×V_L×△R／(1+R)]=﹣[3×450×△R／(1+R)]=﹣1350×△R／(1+R)。则△V_A-△V_L=﹣650×△R／(1+R)，市场利率下降，即△R<0，则△V_A-△V_L>0，即商业银行的整体价值增加，其流动性因此而增强。

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