某一股票价格在期末有两种可能，150元或90元。该股票的卖出期权的执行价格是110元，该股票的期初价格为95元。购买一股并进行Puts期权对冲，则资产组合期末价值为多少?

admin2019-02-19 69

问题某一股票价格在期末有两种可能，150元或90元。该股票的卖出期权的执行价格是110元，该股票的期初价格为95元。
购买一股并进行Puts期权对冲，则资产组合期末价值为多少?

选项

答案在两种情况下，投资组合的期末价值都会是90元。 [*]

解析

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