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  3. 某零息债券面值为100元，市场利率为2．5％，到期时间为3年，则其内在价值为( )元。

某零息债券面值为100元，市场利率为2．5％，到期时间为3年，则其内在价值为( )元。

admin2017-10-20  50
问题 某零息债券面值为100元，市场利率为2．5％，到期时间为3年，则其内在价值为(          )元。
选项 A、91．86
B、93．86
C、92．86
D、94．86
答案C
解析 根据零息债券内在价值的计算公式，V＝M／(1＋r)t。其中，V表示贴现债券的内在价值；M表示面值；r表示市场利率；t表示债券到期时间。由公式可知，内在价值V＝100×1／(1＋2．5％)3≈92．86(元)。
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