假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列操作中降低该组合风险的效果最差的是( )。

admin2019-06-13 94

问题假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列操作中降低该组合风险的效果最差的是( )。

选项 A、卖出50％资产组合A，持有现金
B、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X
D、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为－0．5的资产组合Z

答案C

解析因为C选项购买的资产与A正相关，所以降低组合风险的效果最差。C项符合题意。故本题选C。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列操作中降低该组合风险的效果最差的是( )。

风险管理

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在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于()的风险管理方法。

买方期权对期权卖方来说是买人一个卖出交易的物的权利。()

商业银行经济资本配置的作用主要体现在资产管理和负债管理。()

银行要承受不同形式的()，这包括因金融创新的步伐过快，不能保证金融交易的合法性，从而无法获得相应法律保护的风险。

商业银行可以利用缺口分析法，针对特定阶段，计算到期资产和到期负债之间的差额，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。()

下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是()。

如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为()。

久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。()

在声誉风险评估中，通常需要做出预先评估的风险事件包括()。

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课程组织涉及()。

某保险公司推出一项“希望之星”保险业务，该业务要求5岁儿童的家长每年交600元保险金并至14岁，即可享受儿童将来上大学的所有学费，则促使家长不参加投保的最适当理由为()。

在庭审中，当法庭辩论终结后（）。

Thesmoothlandingofshuttle(航天飞机)Discoveryendedaflightthatwassuccessfulinalmosteveryrespectbutone:thedislodging

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