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  3. 甲公司目前股价85元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权价格8元，每份看涨期权可买入1股股票。看涨期权的执行价格为90元，6个月后到期。乙投资者购入100股甲公司股票同时出售100份看涨期权。若6个月后甲公司股价为105元，乙投资者的净损益是(

甲公司目前股价85元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权价格8元，每份看涨期权可买入1股股票。看涨期权的执行价格为90元，6个月后到期。乙投资者购入100股甲公司股票同时出售100份看涨期权。若6个月后甲公司股价为105元，乙投资者的净损益是(

admin2022-05-10  38
问题 甲公司目前股价85元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权价格8元，每份看涨期权可买入1股股票。看涨期权的执行价格为90元，6个月后到期。乙投资者购入100股甲公司股票同时出售100份看涨期权。若6个月后甲公司股价为105元，乙投资者的净损益是(          )元。
选项 A、-700
B、1300
C、2800
D、500
答案B
解析 乙投资者按照85元的价格买入股票，按照105元的价格卖出股票，1股股票的投资净损益=105-85=20(元)，100股股票的投资净损益=100×20=2000(元)；由于乙投资者是出售看涨期权(1份期权获得8元的收入)，并且到期日股价高于执行价格，所以，期权持有者会行权，按照90元的价格从乙投资者手中买入股票，乙投资者需要按照105元的价格在市场上买入股票，按照90元的价格卖给期权持有者，乙投资者1份期权投资净损益=90-105+8=-7(元)，100份期权投资净损益=100×(-7)=-700(元)。所以，乙投资者的净损益=2000-700=1300(元)。
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