下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数：假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是( )。

admin2018-03-28 80

问题下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数：

假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是( )。

选项 A、40％的A和60％B
B、40％的A和60％C
C、40％的B乘1 60％C
D、60％的A和40％B

答案C

解析假设其他条件不变，资产的相关系数为正时，风险分散效果较差：资产的相关系数为负时，风险分散效果较好。由表可知只有BC组合的系数为一0．5，所以风险最低。

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风险管理

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