某债券年息票率为8%，3年期，面值1000元，到期收益率为10%，求该债券的持续期。

admin2010-04-22 33

问题某债券年息票率为8%，3年期，面值1000元，到期收益率为10%，求该债券的持续期。

选项

答案该债券目前的市场价格P=80/(1+10%)+80/(1+10%)2+1080/(1+10%)3=950.24元。该债券的持续期D=[PVI×1+PV2×2+PV3×3]/P=[72.73×1+66.11×2+811.40×3]/950.24=2639.16/950.24=2.78年。

解析

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证券投资分析

经管类

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