2. 财经
  3. 一份145天的欧式看跌期权，其标的资产为某一股票，现价为27元。已知股票价格年标准差为0.3，连续无风险利率为4%。根据给出的公式和正态分布累计概率表，该看跌期权的价格为(　　)元。

一份145天的欧式看跌期权，其标的资产为某一股票，现价为27元。已知股票价格年标准差为0.3，连续无风险利率为4%。根据给出的公式和正态分布累计概率表，该看跌期权的价格为(　　)元。

admin2009-11-26  50
问题 一份145天的欧式看跌期权，其标的资产为某一股票，现价为27元。已知股票价格年标准差为0.3，连续无风险利率为4%。根据给出的公式和正态分布累计概率表，该看跌期权的价格为(　　)元。
选项 A、3.32
B、3.63
C、3.97
D、4.07
答案B
解析 T=145/365=0.39726；d1=-0.37863≈-0.38，N(d1)=1-0.6480=0.3520；d)=1.8023=0.1977；c=0.40(元)。=-0.56772≈-0.57，N(d)=1.8023=0.1977；c=0.40(元)。)=1-0.7157=0.2843；p=3.63(元)。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/Z1gr777K
本试题收录于： 投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
0

投资规划

国际金融理财师(CFP)

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)