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假定美国与荷兰的利率分别为12%、8%,即期汇率为1美元等于1.6500荷兰盾,三个月的远期汇率为1美元等于1.6300荷兰盾。如果不考虑交易成本等因素的影响,假定套利者有荷兰盾的闲置资金,那么他将会如何套利?这种活动对汇率的影响如何?
假定美国与荷兰的利率分别为12%、8%,即期汇率为1美元等于1.6500荷兰盾,三个月的远期汇率为1美元等于1.6300荷兰盾。如果不考虑交易成本等因素的影响,假定套利者有荷兰盾的闲置资金,那么他将会如何套利?这种活动对汇率的影响如何?
admin
2014-07-21
71
问题
假定美国与荷兰的利率分别为12%、8%,即期汇率为1美元等于1.6500荷兰盾,三个月的远期汇率为1美元等于1.6300荷兰盾。如果不考虑交易成本等因素的影响,假定套利者有荷兰盾的闲置资金,那么他将会如何套利?这种活动对汇率的影响如何?
选项
答案
套利者将采用如下方式进行套利: ①将荷兰盾的闲置资金以1美元等于1.6500荷兰盾转换为美元,即[*2]美元=0.606061美元 ②将0.606061美元投资于美国市场,即可得到本利和为: 0.606061×(1+12%)=0.678788美元 ③将0.678788美元转换成荷兰盾,可以得到: 0.678788×1.63=1.106424荷兰盾 ④如果不投资到美国市场,仅仅投资于荷兰的金融市场可以得到1×(1+8%)=1.08荷兰盾,因此,可以获利1.106424-1.08=0.026424荷兰盾 从上面分析可以看出,未来大量资金会流至荷兰的金融市场,导致荷兰盾升值,美元相应贬值。
解析
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