假定美国与荷兰的利率分别为12％、8％，即期汇率为1美元等于1．6500荷兰盾，三个月的远期汇率为1美元等于1．6300荷兰盾。如果不考虑交易成本等因素的影响，假定套利者有荷兰盾的闲置资金，那么他将会如何套利?这种活动对汇率的影响如何?

admin2014-07-21 70

问题假定美国与荷兰的利率分别为12％、8％，即期汇率为1美元等于1．6500荷兰盾，三个月的远期汇率为1美元等于1．6300荷兰盾。如果不考虑交易成本等因素的影响，假定套利者有荷兰盾的闲置资金，那么他将会如何套利?这种活动对汇率的影响如何?

选项

答案套利者将采用如下方式进行套利： ①将荷兰盾的闲置资金以1美元等于1．6500荷兰盾转换为美元，即[*2]美元=0．606061美元 ②将0．606061美元投资于美国市场，即可得到本利和为： 0．606061×(1+12％)=0．678788美元 ③将0．678788美元转换成荷兰盾，可以得到： 0．678788×1．63=1．106424荷兰盾 ④如果不投资到美国市场，仅仅投资于荷兰的金融市场可以得到1×(1+8％)=1．08荷兰盾，因此，可以获利1．106424-1．08=0．026424荷兰盾从上面分析可以看出，未来大量资金会流至荷兰的金融市场，导致荷兰盾升值，美元相应贬值。

解析

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