欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元，12个月后到期，看跌期权的价格为0．6元，看涨期权的价格为0．72元，若无风险年利率为4．17％，则股票的现行价格为( )。

admin2011-04-26 55

问题欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元，12个月后到期，看跌期权的价格为0．6元，看涨期权的价格为0．72元，若无风险年利率为4．17％，则股票的现行价格为( )。

选项 A、20．52元
B、19．08元
C、19．32元
D、20元

答案C

解析股票的现行价格s=看涨期权价格C-看跌期权价格P+执行价格现值PV(X)=0．72-0．6+20／(1+4．17％)=19．32(元)

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财务成本管理

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