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  3. A公司的贝塔值为1.2，昨天公布的市场年回报率为13%，现行的无风险利率是5%。某投资者观察到昨天A公司的市场年回报率为17%，假设市场是强有效的，那么(　　)。

A公司的贝塔值为1.2，昨天公布的市场年回报率为13%，现行的无风险利率是5%。某投资者观察到昨天A公司的市场年回报率为17%，假设市场是强有效的，那么(　　)。

admin2009-11-26  56
问题 A公司的贝塔值为1.2，昨天公布的市场年回报率为13%，现行的无风险利率是5%。某投资者观察到昨天A公司的市场年回报率为17%，假设市场是强有效的，那么(　　)。
选项 A、昨天公布的是有关A公司的坏消息
B、昨天公布的是有关A公司的好消息
C、昨天没公布关于A公司的任何消息
D、无从判断消息的好坏
答案B
解析 根据题意，异常回报率=17%-[5%+1.2×(13%-5%)]=2.4%。正的异常回报率表明产生了与公司相关的好消息。
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