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在5月初时,6月可可期货为2.75美元/英斗,9月可可期货为3.25美元/英斗,某投资人卖出9月可可期货并买入6月可可期货,他最有可能预期的价差金额是( )美元/英斗。
在5月初时,6月可可期货为2.75美元/英斗,9月可可期货为3.25美元/英斗,某投资人卖出9月可可期货并买入6月可可期货,他最有可能预期的价差金额是( )美元/英斗。
admin
2021-02-28
81
问题
在5月初时,6月可可期货为2.75美元/英斗,9月可可期货为3.25美元/英斗,某投资人卖出9月可可期货并买入6月可可期货,他最有可能预期的价差金额是( )美元/英斗。
选项
A、0.7
B、0.6
C、0.5
D、0.4
答案
D
解析
由题意可知该投资者是在做卖出套利,因此当价差缩小,该投资者就会盈利。目前的价差=3.25-2.75-0.5(美元/英斗),因此,只有小于0.5美元/英斗的价差,他才能获利。
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