在5月初时，6月可可期货为2.75美元/英斗，9月可可期货为3.25美元/英斗，某投资人卖出9月可可期货并买入6月可可期货，他最有可能预期的价差金额是( )美元/英斗。

admin2021-02-28 83

问题在5月初时，6月可可期货为2.75美元/英斗，9月可可期货为3.25美元/英斗，某投资人卖出9月可可期货并买入6月可可期货，他最有可能预期的价差金额是( )美元/英斗。

选项 A、0.7
B、0.6
C、0.5
D、0.4

答案D

解析由题意可知该投资者是在做卖出套利，因此当价差缩小，该投资者就会盈利。目前的价差=3.25-2.75-0.5(美元/英斗)，因此，只有小于0.5美元/英斗的价差，他才能获利。

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