2. 考研
  3. (清华大学2016)投资者效用函数U=E(r)－Aσ2，在这个效用函数里A表示( )。

(清华大学2016)投资者效用函数U=E(r)－Aσ2，在这个效用函数里A表示( )。

admin2019-08-13  67
问题 (清华大学2016)投资者效用函数U=E(r)－Aσ2，在这个效用函数里A表示(    )。
选项 A、投资者的收益要求
B、投资者对风险的厌恶
C、资产组合的确定等价利率
D、对每A单位风险有1单位收益的偏好
答案B
解析 在各种各样的效用函数中，目前金融理论界使用最广泛的函数是：U=Aσ2，其中A表示投资者的风险厌恶程度，其典型值在2～4之间。A越高，说明风险厌恶程度越大，说明要求的风险补偿越多。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/XtIa777K
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)